Strategie dotyczące średnich kroków. By Casey Murphy Starszy analityk Inni inwestorzy używają ruchomych średnich z różnych powodów Niektórzy używają ich jako podstawowego narzędzia analitycznego, podczas gdy inni po prostu używają ich jako budowniczego zaufania do tworzenia kopii zapasowych swoich decyzji inwestycyjnych W tej sekcji przedstawimy kilka różne typy strategii - włączenie ich do Twojego stylu handlowego zależy od Ciebie. Crossover Crossover jest najbardziej podstawowym rodzajem sygnału i jest faworyzowany wśród wielu handlowców, ponieważ usuwa wszystkie emocje Najbardziej podstawowym rodzajem krzyżowania jest cena ceny przesuwa się z jednej strony średniej ruchomej i zamyka się na innych Przejściach cenowych są wykorzystywane przez przedsiębiorców do identyfikowania zmian dynamiki i mogą być wykorzystane jako podstawowa strategia wejścia lub wyjścia Jak widać na rysunku 1, krzyż poniżej średniej ruchomej sygnalizuje początek trendu spadkowego i prawdopodobnie będzie używany przez handlowców jako sygnał do zamknięcia wszelkich istniejących długich pozycji Z drugiej strony, może być blisko powyżej średniej ruchomej od dołu. jest początkiem nowej tendencji wzrostowej. Drugi rodzaj krzyżowania występuje, gdy średnia krótkoterminowa przecina średnią długoterminową Ten sygnał jest wykorzystywany przez przedsiębiorców do określenia, że dany moment zmienia się w jednym kierunku i prawdopodobnie zbliża się silny ruch Sygnał kupna jest generowany, gdy średnia krótkoterminowa przekracza średnią długoterminową, podczas gdy sygnał sprzedaży jest wyzwalany krótkoterminową średnią przecięcia poniżej średniej długoterminowej Jak widać z poniższego wykresu, sygnał ten jest bardzo celowy, dlatego jest tak popularny. Krzyżowa zwrotnica i ruchomą średnią wstęgę Dodatkowe wykresy średnie mogą zostać dodane do wykresu, aby zwiększyć ważność sygnału. Wielu przedsiębiorców umieści pięcio-, 10- i 20-dniowy ruch średnie na wykresie i czekać, aż średnio pięć dni przechodzi przez inne, to jest zasadniczo podstawowym znakiem zakupu Czekam średnią na 10 dni, która przekracza średnią 20 dni, jest często używana jako potwierdzenie, taktyka, która często redukuje numbe r fałszywych sygnałów Zwiększenie liczby średnich kroczących, jak widać w potrójnej metodzie krzyżowej, jest jednym z najlepszych sposobów pomiaru siły trendu i prawdopodobieństwa, że tendencja ta będzie kontynuowana. Pytanie o to, co się stanie, jeśli ciągle dodawały średnie ruchome Niektórzy twierdzą, że jeśli jedna średnia ruchoma jest przydatna, to 10 lub więcej musi być jeszcze lepsze To prowadzi nas do techniki znanej jako ruchomą wstęgę średnią Jak widać z poniższej tabeli, wiele średnich kroczących jest umieszczonych na ten sam wykres i są wykorzystywane do oceny siły obecnej tendencji Gdy wszystkie ruchome średnice idą w tym samym kierunku, tendencja ta jest silna Odwrotność są potwierdzane, gdy średnie przecinają się i zmierzają w kierunku przeciwnym. zmieniające się warunki rozliczane są przez liczbę okresów używanych w ruchomej średniej. Im krótszy jest okres czasu stosowany do obliczeń, tym bardziej wrażliwa średnia to niewielkie zmiany cen Jednym z nich jest Najbardziej popularne taśmy zaczynają się od 50-dniowej średniej ruchomej i dodają średnie w odstępach 10-dniowych do końcowej średniej 200 Ten typ średniej jest dobry w identyfikacji długoterminowych odwrotów tendencji. Filtry Filtr jest dowolną techniką stosowaną w technice analiza w celu zwiększenia pewności siebie w pewnym handlu Na przykład wielu inwestorów może poczekać, aż zabezpieczenie przekroczy średnią ruchomą i jest co najmniej 10 powyżej średniej przed złożeniem zamówienia To jest próba upewnienia się, że zwrotnica jest ważna i aby zmniejszyć liczbę fałszywych sygnałów Zaniedbanie o opieranie się na filtrach za dużo jest to, że niektóre zyski jest zrezygnować i może doprowadzić do uczucia jak you've missed the boat Te negatywne uczucia będą spadać z czasem, jak ciągle dostosować kryteria Używany do filtru Nie ma żadnych reguł ani rzeczy, na które trzeba się zwracać, podczas filtrowania jest po prostu dodatkowym narzędziem, które pozwoli Ci zainwestować z ufnością. Średnia koperta Inna strategia, która ncorporates użycie średnich kroczących jest znana jako koperta Ta strategia polega na wykreśleniu dwóch pasm wokół średniej ruchomej, przesuwanej przez określoną stopę procentową Na przykład na poniższym wykresie 5 sąsiednich kopert jest umieszczonych wokół 25-dniowej średniej ruchomej Handlowcy oglądaj te zespoły, aby sprawdzić, czy działają one jako silne obszary wsparcia lub oporu Zauważ, jak ruch często odwraca kierunek po zbliżeniu się do jednego z poziomów Cena przesunięcia się poza pasmo może sygnalizować okres wyczerpania, a handlowcy będą uważać za odwrócenie w kierunku średniej średniej. Triple Crossover System. Największym problemem z podstawowym ruchomym średnim systemem crossover jest to, że zawsze na rynku Prowadzi to do wielu fałszywych sygnałów i whipsaw Również ma tendencję do oddania dużej części swojego zysku jako wolniejszej średniej ruchomej jest szybszy. Patrząc na sposób na poprawę w tym systemie, natknęłam się na system Triple Moving Average Crossover Ten system działa w podobny sposób, ale dodaje trzeci ruch średnia w celu potwierdzenia wpisów i utworzenia wcześniejszych sygnałów wyjściowych W teorii będzie to powodować mniej fałszywych sygnałów wejściowych i zachować więcej zysków na udanych transakcjach. O systemie. Ten system wykorzystuje trzy różne średnie ruchome, aby ocenić kierunek trendu, a następnie postępować zgodnie z nim, ostatecznie wychodząc z handlu, gdy trend się kończy. Sygnał wejścia jest generowany, gdy najszybsza średnia ruchoma przecina najwolniejszą średnią ruchome, a następnie przecina średnią średnią ruchową Handel odbywa się wtedy, aż najszybsza średnia ruchoma przecina lub dotyka średniej średniej ruchomej System wyznacza początkowe przystanki na wysokim lub najniższym poziomie z ostatniego wahania cen. Jednym z najbardziej interesujących aspektów tego systemu jest możliwość stworzenia niemal nieograniczonej liczby odmian w oparciu o średnie ruchome, które zdecydujesz użyć Najczęściej stosowane podejście jest użycie średnich wartości średnich kroczących (Exponential Moving Averages EMAs) dla krótszych systemów terminowych oraz prostych średnich ruchów średnich dla długoterminowych zakresów obrotu. W krótszych ramkach czasowych co najmniej jedną godzinę lub mniej, przy użyciu 4 EMA, 9 EMA, 18 EMA lub 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA. W dłuższych ramkach czasowych, które sprzedają dzienne lub tygodniowe bary, przy użyciu 4 SMA, 10 SMA, 50 SMA lub 5 SMA, 10 SMA, 20 SMA jest zalecane. Poniższe wyniki testów zwrotnych są parametrami stosowanymi. Rynek Wielka Brytania Pound vs. Jen japoński. 1 Hour Bars 14 stycznia 2005 do 12 października 2011. Średniowieczna średnia ruchoma 10 EMA. Medium Moving Average 25 EMA. Slow Moving Average 50 EMA.10 EMA przecina powyżej 25 EMA, a następnie 50 EMA.10 EMA przecina poniżej 25 EMA, a następnie 50 EMA.10 EMA przecina poniżej lub dotyka 25 EMA. Exit Short When.10 EMA przecina powyżej lub dotyka wyników 25 EMA. Backtesting. Inwestycja w wysokości 10.000 w tym systemie zwróciła zysk w wysokości 6.958 64 w okresie testowanym To oznacza zwrot 696 w ciągu sześciu lat i dziesięciu miesięcy Jest to bardzo interesujące, aby zauważyć, że SP 500 jest nieco nieznacznie wyższy niż ten sam okres czasu. System opublikował współczynnik zysku wynoszący 1 10 i oczekiwano wypłaty 6 26 Miało to maksymalny spadek w wysokości 22 79 i względne wypłaty w wysokości 26 05. Największy zysk wyniósł 3216 57, a jego średni zysk wyniósł 230 17, podczas gdy jego największa strata wyniosła 729 36, a jej średnia strata 95 86 System był opłacalny w 31 32 swoich transakcjach. Analiza systemu. Ten system ma niższą szybkość Win Rate i niższy współczynnik wypłaty niż system SPY 10 100 Long Only, ale również obsługuje ponad 27 razy częściej Ogromna liczba transakcje pozwalają na niższe stawki wygranych i wypłat i rzeczywiście stają się bardziej opłacalne. Celem dodania średniej średniej ruchomej było poprawienie zdolności systemu do utrzymania zysków To prawdopodobnie przyczyniło się do potrójnego ruchu średniego systemu krzyżowego znacznie niższy wypłat niż system SPY 10 100 Long Only. Mając niższy współczynnik wygranych i zysków, fakt, że system ten może zarabiać zyski tak często, jak to robi z takimi niskimi wypłatami, czyni to absolutnie kolejnym przeglądem i t esting. Possible Poprawy. My główna rezerwacja na temat tych wyników badań są takie, że są one wyłączne do jednego rynku w ciągu siedmiu lat byłbym bardzo ciekawy, czy system może generować podobne wyniki, gdy testowano na wielu różnych rynkach i okresach czasu To byłoby udowodnić, że system nie tylko korzysta z testowania idealnego scenariusza. Warto byłoby również przetestować ten system przy użyciu szerokiego zakresu ruchomego średniego. Podczas gdy wyniki udowodniły, że system jest warty rozwoju, jestem ciekaw, czy dostosować ruch średnie mogłyby poprawić lub zepsuć zwrot z systemu Istnieją nieskończone kombinacje, które możemy przetestować, ale byłbym szczególnie ciekawy, jak dostosowanie średniej średniej ruchomej wpływa na wypłaty. Jednym z kluczowych aspektów przenoszenia średnich systemów jest to, że najlepiej działają tendencji rynkowych i ogólnie słabszych na rynkach powiązanych z zakresem Dodawanie komponentu, który umożliwiłby rozróżnienie tendencji i zakresu a tylko handel systemem na rynkach trenujących może być bardzo opłacalny, ale może to prowadzić do krzywej dopasowania, która mogłaby zepsuć drogę. PRZEPŁYWY PRZEPŁYWAMI TRIPLE. Kolejnym ruchomej średniej sieci jest 4 9 18 potrójny ruch Średnia Podobnie jak system podwójnego ruchu średniego trzykroć jest również wymieniana i testowana w przewodniku dla handlowców "Way of the Turtle" do Computer Analysis of Futures Market i Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems Wykorzystanie trzeciej średniej ruchomej powoduje neutralność strefa do tego systemu, więc nie zawsze jest na rynku, ale trzecia linia może być używana na różne sposoby. Z 3 ruchomymi średnimi liniami używasz 2 z nich jako wyzwalacza wejścia crossover i używaj trzeciej linii jako filtru trendu Z 4 9 18 numerów, można użyć krzyżyka z 9 i 18 linii, ale tylko zajmują pozycje po stronie 4-dniowej linii Możesz na zmianę przemierzać 4 i 9 średnie ruchome linie, ale zajmują tylko pozycje z boku Linia 18-dniowa Na przykład, jeśli 4-dniowy dzień przekroczy 9 dni i oba wartości są powyżej średniej ruchomej 18 dni, można przyjąć długie pozycje Jeśli 4 dzień przecina poniżej 9 dni i oba są poniżej średniej ruchomej 18 dni, krótkie pozycje mogą być podjęte Z pomocą 4 dni jako wskaźnika krótkoterminowego można zmniejszyć liczbę ptaków, używając 18 dni, ponieważ filtr trendu próbuje uchwycić długoterminowy wskaźnik tendencji. POSITION SIZING. Użyjąc stop, obliczymy wielkość pozycji na podstawie tego, ile byśmy stracili jeśli pozycja zostanie zatrzymana Chcemy, aby wszystkie nasze pozycje i ryzyko były równe na wszystkich rynkach, z którymi handlujemy, więc będziemy używać obliczania procentu zmienności Bierzemy kwotę, którą chcemy ryzykować naszą kapitałem procent, który ma być zagrożony i podzielić go przez wartość pieniężna odległości od wejścia do przystanku To daje nam wielkość naszego miejsca Przykładem jest 25 000 wielkości konta i 1 ryzyko na każdą transakcję w przypadku ryzyka położenia 250 Jeśli odległość od naszego wejścia na nasz przystanek wynosi 34 82, zakończyłoby obliczenie z 250 34 82 i okrągłe dla pozycji wielkości 7 akcji. Wartość z kalkulacją wielkości pozycji używamy wielokrotności ATR Używając przykładu 565 25 wpisu na AAPL czas i 2 15 dni ATR 17 41, nasza stopa wynosiłaby 34 82 po każdej stronie ceny wejściowej 565 25. Długa pozycja zostanie zatrzymana, jeśli cena spadnie do 530 43, a pozycja krótka zostanie zatrzymana, jeśli cena wzrosła do 600 07. Ten system zyskuje zyski najszybsza linia przecina linię środkową na przeciwną stronę, skąd pojawił się ciąg dalszy z 4 9 18 średniej ruchomej, długa pozycja wyjdzie, gdy 4-dniowa linia przekroczy 9-dniową średnią ruchu Krótka pozycja wyjdzie, gdy 4-dniowa linia przecina powyżej 9-dniowej średniej ruchomej. W 3 średnich ruchomej jest wiele zmiennych do przetestowania i znajdź kombinację, która najlepiej Ci się podoba Książka Curtis Faith używa długoterminowych zmiennych niż 4 9 18 linii, ale mamy również widziane kombinacje 5 15 30 i 4 21 63 jako przykłady Kolejną odmianą testowania tego systemu jest spróbowanie różnic między prostymi średnimi ruchowymi, średniymi ruchami wykładniczymi, ważonymi średnicami ruchu i przesuniętą średnią ruchoma. Szczegółowe szczegóły. Możesz znaleźć ten system w trzech wymienionych książkach z testowaniem wyniki i porównanie go z innymi systemami Way of the Turtle wykorzystuje go jako system długoterminowy z liniami 150 dniowych, 250 i 350 dni Poradnik techniczny Przewodnik po komputerowej analizie rynku futures i przewodnika Dow Jones-Irwin do systemów transakcyjnych używają go z 4 dniowymi, 9-dniowymi i 18-dniowymi liniami. Backtest ten system w MetaTrader 4 za darmo na rynku MQL Kup skompilowaną wersję tego systemu na rynku MQL Kup pełny kod dla tego systemu, aby zautomatyzować i przetestować ten potrójny ruch Średni system za pomocą MetaTrader 4.BackTest ten system w programie MetaTrader 5 za darmo na rynku MQL Kup skompilowaną wersję tego systemu na rynku MQL Kup pełny kod tego systemu, aby zautomatyzować i przetestować ten Tri ple Moving Average za pomocą MetaTrader 5.2017 GTV HOLDINGS, LLC WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE O nas Skontaktuj się z nami. YOU PODLEGAJĄ WSZYSTKIM RYZYKO ZWIĄZANE Z DECYZJAMI INWESTYCYJNYMI W oparciu o informacje zawarte w tym serwisie internetowym są specyficzne w naturze i nieodpowiednie dla wszystkich inwestorów INWESTORZY NALEŻY SIĘ JEDYNIE WYKORZYSTANIE RYZYKA KAPITAŁU, KTÓREGO ZOSTAŁA PRZYGOTOWANI Z TYTANIEM, KTÓREGO ZAWSZE ZAWSZE RYZYKO NADZWYCZAJNYCH INWESTORÓW NADZWYCZAJNYCH NALEŻY WYPEŁNIAĆ WŁASNE OSOBISTE SYTUACJE FINANSOWE PRZEDSTAWIAJĄCE SYSTEMY TRADYCYJNE NA TEJ STRONIE JEST PRZYKŁADAMI KSZTAŁTOWYMI I NIE ZALECAMAMI KUPUJĄCEGO LUB SPRZEDAJĄCEGO PASTA WYDAJNOŚĆ NIE UDZIELA GWARANCJI PRZYSZŁE WYNIKI.
No comments:
Post a Comment